ESCでゲーム終了しちゃうのなくす

メニューとか実装したりしたらこの機能いらないみたいになることがなくもない

[ProjectFile]\Config
にあるDefaultInput.iniの先頭に以下を追加する

[/Script/Engine.PlayerInput]
-DebugExecBindings=(Key=Escape,Command="CloseEditorViewport")

DefaultInput.iniがない場合は自分でつくるか、ProjectSettingsでInputを適当に追加するとファイルが生成される

参考
During Play in editor (PIE), is there a shortcut to simulate ESC without stopping the game? - UE4 AnswerHub

追記 4.16 version

エディタ設定のショートカットより設定できるようになった、従来の方法は動かない

1. EditorPreferences > General > KeyboardShortcuts より、上記検索バーよりstopと検索
2. Play World(PIE/SIE) > Stop の Esc バインドを外して保存